Trade Günlüğü Nasıl Analiz Edilir?

Kaç işlemden sonra analiz anlamlı olur?

Tek bir işlemin kazanç ya da kayıpla sonuçlanması tesadüfle açıklanabilir; bir setup'ın gerçek başarı oranını görmek için örneklem büyüklüğü gerekir. 10–15 işlemlik küçük bir örneklemde win rate %80 çıkıp sonraki 10 işlemde %30'a düşebilir; örneklem küçük olduğu için rakam kararsızdır.

Bu rehberde pratik alt sınır olarak en az 30 kapanmış işlem kullanılır. Seans veya piyasa koşulu gibi ince kırılımlar için 50–100 işlem gerekir, çünkü veri alt gruplara (örneğin "Londra seansı + trend günü") bölündükçe her grubun kendi örneklemi küçülür.

Trade günlüğünde hangi metriklere bakılmalı?

Dört temel metrik birbirini tamamlar; tek başına hiçbiri yeterli resmi vermez. Aşağıdaki tablodaki rakamlar formülü göstermek için kullanılan örnek hesaplardır.

Win rate tek başına yanıltıcıdır: win rate %40 olan bir sistem, kazançları kayıplarının üç katıysa toplamda kârlı kapanır. Profit factor 2,0 ise her 1 TL kayba karşı 2 TL kazanç üretilmiştir; 1,0'ın altı dönem genelinde zarar demektir.

Beklenen değer her işlemin riske edilen tutara (1R) oranla ortalama katkısını ölçer. Win rate %45, ortalama kazanç +1,8R ve ortalama kayıp −1R ise beklenen değer +0,26R olur: win rate düşük olsa da sistem matematiksel olarak pozitiftir.

Maksimum drawdown prop firm hesaplarında doğrudan challenge kuralının drawdown limitiyle karşılaştırılır; aşım riski en çok ardışık kayıp serilerinde yükselir. Kayıp serisinin hesaba etkisini Drawdown Hesaplayıcı ile görebilirsin.

Equity eğrisi ne anlatır?

Equity eğrisi, kümülatif bakiyenin zaman içindeki değişimini gösteren çizgi grafiktir; her nokta o ana kadarki tüm işlemlerin toplam sonucudur. Dalgalı ama düzenli yükselen bir eğri, kayıpların kontrollü kaldığı istikrarlı bir performansı gösterir.

Birkaç büyük sıçramayla yükselip uzun yatay dönemlerde duran bir eğri, sonucun birkaç aşırı değerden (outlier) geldiğine işaret eder; aynı sonucun tekrarlanabilirliği düşüktür. Eğriyi haftalık veya aylık dönemlere bölüp her dönemin kendi profit factor'üne bakmak, performansın zamanla bozulup bozulmadığını erken gösterir.

Playbook bazında analiz nasıl yapılır?

İşlemler tek havuzda tutulduğunda farklı setup'lar birbirinin performansını maskeler: genel win rate %50 görünse de bu rakam, biri %70 diğeri %25 başarıya sahip iki setup'ın ortalaması olabilir. Her işlemi hangi playbook'a göre açıldığıyla (örneğin "likidite süpürmesi sonrası giriş" veya "trend devam formasyonu") etiketleyip her playbook'u kendi win rate, profit factor ve beklenen değeriyle ayrı listelemek gerekir.

En az 20–30 işlem birikmiş bir playbook değerlendirmeye değer; daha az veriyle "işe yaramıyor" ya da "çok başarılı" yorumu yapmak için erkendir.

Seans bazlı analiz neden önemli?

Aynı parite farklı seanslarda farklı davranır; Londra açılışındaki volatilite ile Asya seansının sakin hareketi aynı yönteme aynı sonucu vermez. İşlemleri Asya, Londra, New York ve Londra–New York örtüşmesi olarak dört gruba ayırıp her grubun win rate ve ortalama R değerini karşılaştırmak, bir setup'ın belirli bir seansa özgü çalıştığını ortaya çıkarabilir.

Bu kırılım zaman yönetimi için de kullanılır: belirli bir saat aralığında sürekli negatif beklenen değer üreten işlemler, o aralıktaki işlem hacminin gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir. Yüksek etkili veri saatlerini Ekonomik Takvim'den işlemlerin yanına not etmek, seans sonuçlarını açıklamayı kolaylaştırır.

Psikolojik hata etiketleri nasıl kullanılır?

Her işlemde plana bağlılığı (evet/hayır) ve varsa sapma türünü (örneğin "intikam işlemi", "erken kapatma", "plan dışı ek pozisyon") ayrı bir alana yazmak, davranışın sonuca etkisini ölçülebilir hâle getirir.

Dönem sonunda plana bağlı işlemlerin beklenen değeri ile plandan sapılan işlemlerin beklenen değeri ayrı hesaplanır. Aradaki fark, sorunun yöntemde mi yoksa yöntemin uygulanmasında mı olduğunu sayısal olarak gösterir. Bu bir sağlık ya da terapi önerisi değildir; yalnızca davranış kaydının sonuçla ilişkilendirilmesidir.

Örnek aylık analiz nasıl görünür?

Aşağıdaki rakamlar bir örnek senaryodur: bir trader'ın bir ayda 42 işlem kaydettiğini varsayalım — 19 kazanç, 23 kayıp, toplam kazanç 24.600 TL, toplam kayıp 15.800 TL.

Win rate      = 19 ÷ 42 × 100      = %45
Profit factor = 24.600 ÷ 15.800    = 1,56
Net sonuç     = 24.600 − 15.800    = 8.800 TL

Playbook kırılımında "likidite süpürmesi" etiketli 22 işlemin profit factor'ü 2,1, "trend devam" etiketli 20 işleminki 0,9 çıktığını varsayalım. Bu durumda ikinci setup'ın o ay zarar ürettiği ve nedeninin (piyasa koşulu mu, uygulama hatası mı) incelenmesi gerektiği görülür. Bu kırılım, "bu ay kâr ettim mi" sorusundan çok daha fazla bilgi verir.

Forex360 Günlüğüm bu metrikleri ve playbook/seans kırılımını işlem girildikçe otomatik hesaplar. Kayıt sırasında hangi alanların doldurulacağını Trade Günlüğü Nasıl Tutulur? rehberinde, trade günlüğünün tanımını Trade Günlüğü Nedir? sayfasında bulabilirsin. Prop firm kurallarına göre deneme yapmak için Fon Simülatörü kullanılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular